?

Log in

No account? Create an account

mehanizator

Recent Entries

1/1/30 12:00 am - [sticky post] - Этот пост будет всегда наверху

Моя книга на Озоне: Биржевая торговля. Игра по собственным правилам.

Мои: LinkedIn, Гугл+, Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер.

Проекты:
http://www.long-short.ru - сайт для трейдеров.

Управляю хедж-фондом "EAM Stocks & Derivatives Strategies S.P.".

Избранные посты:
Как свалить на Кипр
Почему из всех кипрских городов я выбрал Пафос?

10/4/17 11:10 am

Ловля разворотов как неэффективная задача
http://www.long-short.pro/post/lovlya-razvorotov-kak-neeffektivnaya-zadacha-973

9/18/17 11:37 am

Пассивное инвестирование: что я на самом деле о нем думаю
http://www.long-short.pro/post/passivnoe-investirovanie-chto-ya-na-samom-dele-o-nem-dumayu-970

P.S. Здесь живые еще остались?

1/17/17 06:33 pm

Андрей Мовчан про алготрейдинг:
https://web.facebook.com/andrei.movchan/posts/1446607812062091

12/25/16 10:22 am

Смотрю волна поднимается валить с ЖЖ на DreamWidth. Никогда такого не было, и вот опять (с). Прошлая волна валить на DW была всего ничего в 2011, и полувека лет не прошло. Удивительно, наверное все кто мог свалить в FB и на Medium уже все сделали это, в ЖЖ остались только упертые фанаты стиля.

9/22/16 03:09 pm

Я наблюдаю горестный взлет активности (по крайней мере сетевой) поравалитиков. По этому поводу напоминаю о существовании собственноручно изготовленного мною RTFM по сваливанию на чудесный остров Кипр (греческая часть):

http://mehanizator.livejournal.com/547808.html

9/16/16 11:15 am - Портфель акции+гособлигации: хороший момент для входа

"Как известно, если в портфель из акций США добавить гособлигаций США, Шарп сильно улучшается, потому что на волнах паники капитал бежит из акций в гособлигации, а значит влияние рыночных паник на такой портфель значительно снижается, что благоприятно влияет на волатильность счета."

http://www.long-short.ru/post/portfel-aktsiigosobligatsii-horoshiy-moment-dlya-vhoda-942

9/8/16 08:47 am - Волатильность как стоимостной фактор

"В моем предыдущем кейсе, я анализировал историческую эффективность инвестиций в низковолатильные акции и нашел, что опережающая динамика в доходности по времени не постоянна, но кластеризована. В этой связи возникает ряд вопросов о том, является ли волатильность истинным инвестиционным фактором или ее положительные преимущества являются частью других более устойчивых инвестиционных факторов."

http://www.long-short.ru/post/volatilnost-kak-stoimostnoy-faktor-939

8/23/16 11:57 am - Как комбинировать стоимостные и импульсные инвестиционные стратегии? Часть 1.

"Как включить импульсные стратегии в процесс инвестирования? Многие уже знакомы с доказательствами того, что стоимостные и импульсные стратегии исторически обыгрывают рынок. И низкая историческая корреляция между стоимостными и импульсными стратегиями предполагает, что есть определенная выгода в объединении этих портфелей. "

http://www.long-short.ru/post/kak-kombinirovat-stoimostnye-i-impulsnye-investitsionnye-strategii-chast-1-938

8/19/16 08:44 am - Возможно ли долгосрочное создание стоимости на фондовых рынках?

"Выявляя компании с сильными бизнес моделями, прочными брендами и проницательным менеджментом, который принимает хорошие инвестиционные решения, мы думаем, что портфельные менеджеры могут создавать стратегии, которые увеличивают эффект от создания долгосрочной стоимости и уменьшают волатильность портфеля."

http://www.long-short.ru/post/vozmozhno-li-dolgosrochnoe-sozdanie-stoimosti-na-fondovyh-rynkah-937
Powered by LiveJournal.com