mehanizator

Category:

Качественный трейдинг: моя версия

Я определился с датой запуска курса, это будет 1 февраля, понедельник. Материалы будут доступны на платформе Thinkific. А пока немного расскажу о такой важной вещи как качество и о ее роли в нашей теме.

Многие особенности моего стиля трейдинга связаны с тем, как я понимаю задачу трейдера. По моему мнению, цель трейдера это максимизация результата на вложенные ресурсы, и главные ресурсы это время и нервы.

Думаю, что многие понимают активный трейдинг как возможность конвертировать свои усилия в экстремальный результат. Это постановка цели, которая мотивирует трейдера превращать свой трейдинг в покупку лотерейных билетов. Это не то, что нам нужно.

Я вижу цель по-другому. Нам нужен устойчивый результат процесса, где вы понимаете, что занимаетесь не гэмблингом, не игрой (в плохом смысле этого слова), а прокачиваете и монетизируете какое-то видение и какие-то умения. Полной устойчивости результатов, конечно, добиться невозможно, потому что эта игра всегда останется вероятностной. Но если вы явным образом не поставите устойчивость своей целью, вы устойчивости и не получите.

А что такое неустойчивый результат – это волатильная эквити, регулярные неприятные просадки как по деньгам так и по времени, большой расход психического ресурса с хорошими шансами на выгорание в горизонте нескольких лет.

Такой трейдинг нам не нужен.

Поэтому я говорю о КАЧЕСТВЕННОМ трейдинге. 

Нам нужно выстроить практику, которая по мере прокачки умения приводит к более-менее устойчивой отдаче.

Элементы того стиля трейдинга, которые я буду предлагать, исходят из этой постановки нашей задачи.

Что это за элементы?

  1. Мы ловим импульсы, мы не ловим тренды. Мы ловим достаточно быстрые события, которые быстро разрешаются. Это дает нам низкий контакт с рынком.
  2. Низкий контакт с рынком. Редкие сделки. Ваша основная позиция подавляющую часть времени – кеш. А значит, низкие хвостовые риски (черные лебеди). В особенности это критично для внутридневной торговли фьючерсов, где используется большое плечо.
  3. Хорошая фильтрация входов, достаточно широкий набор фильтрующих условий. Сделки относительно редки. Мы стремимся максимально очистить полезный сигнал от рыночного шума. 
  4. Нет управления уже открытой позицией. Вы выставляете сразу всю связку (брекет) ордеров вход-стоп-тейк. Вы не прикасаетесь к ордерам после срабатывания входа. Это сделка “выстрелил – забыл”. Это сильно экономит наши ресурсы (время и нервы) и защищает от ошибок, связанных с эмоциональными решениями по поводу уже открытой позиции.
  5. Стандартная стратегии размещения стопа и тейка. Это делает всю накопленную базу данных по входам максимально однородной, упрощает анализ.
  6. Вы нарабатываете вполне конкретный и понятный актив – статистику по входам. Сотня за сотней. Тысяча за тысячей. Это статистика, по которой строятся карты для принятия решений.
  7. Принятие решений идет по четким числовым данным. Вы видите паттерн – вы меряете его параметры, идете с ними в карту, получаете четкий ответ на вопрос “достаточно ли параметры хороши для сделки?”. Никакой интуиции и мутных интерпретаций.
  8. Практика практически бесшовная от наработки до применения. Вы продолжаете и продолжаете проводить линейки по графикам и набирать статистику, просто начиная с какого-то момента вы начинаете на какие-то линейки вешать реальные ордера. Эта бесшовность важна, потому что вы принимаете решения в точности в том же окружении, в котором набирается статистика.

Практика заключается в том, что:

  1. Нарабатывается видение на паттерны.
  2. Нарабатывается статистика по отдельным паттернам.

Все это происходит параллельно и требует определенного времени. К сожалению, есть вещи, которые нельзя быстро перепрыгнуть.

Но эта практика постепенно сходится к устойчивому результату по мере набора достоверной статистики. Это просто вопрос времени, когда у вас появляются вещи с устойчиво работающей статистикой, которые вы умеете хорошо распознавать и по которым у вас было достаточно реальных сделок, чтобы “индекс доверия” этому конкретному паттерну был высоким.


(Кросспост: https://long-short.pro/post/trading-process-2-quality/)


P.S. Качайте бесплатно мои книги:

Трейдинг: структура игры

Лабиринт иллюзий: в погоне за успехом на финансовых рынках

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.