Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Этот пост будет всегда наверху

Моя книга "Лабиринт иллюзий. В погоне за успехом на финансовых рынках": Озон, ЛитРес.

Мои социалки: LinkedIn, Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер.

Проекты:
http://www.long-short.pro - сайт для трейдеров.

Избранные посты:
Как свалить на Кипр
Почему из всех кипрских городов я выбрал Пафос?

Как комбинировать стоимостные и импульсные инвестиционные стратегии? Часть 1.

"Как включить импульсные стратегии в процесс инвестирования? Многие уже знакомы с доказательствами того, что стоимостные и импульсные стратегии исторически обыгрывают рынок. И низкая историческая корреляция между стоимостными и импульсными стратегиями предполагает, что есть определенная выгода в объединении этих портфелей. "

http://www.long-short.ru/post/kak-kombinirovat-stoimostnye-i-impulsnye-investitsionnye-strategii-chast-1-938

Успешная проверка алгоритмических торговых стратегий на исторических данных

"Алгоритмическая торговля отличается от других типов инвестиционных классов, потому что мы можем с большей вероятностью оценить ожидаемые будущие результаты по прошлым результатам вследствие хорошей доступности данных. Процесс, который это реализует, известен как бэктестирование."

http://www.long-short.ru/post/uspeshnaya-proverka-algoritmicheskih-torgovyh-strategiy-na-istoricheskih-dannyh-chast-1-oshibki-okazyvayuschie-vliyanie-309

(no subject)

Цены на активы с учетом инфляции с конца 19 века. Коммодитиз не растут вообще.

(no subject)

(no subject)

Глобальные последствия снижения цен на сырьевые товары - Project Syndicate

"Если слабый глобальный спрос предполагает, что спад нынешнего сырьевого супер-цикла будет таким же резким, как и в период после 1918 года и в конце ХХ века, мир должен быть готов к вялому экономическому росту и к существенному замедлению ‑ или даже прекращению ‑ мировой конвергенции доходов."

(no subject)

Подгонка под последние данные

Новая версия Cognitum Wave Explorer

Наконец выкатываем новый Wave Explorer v1.1!

Отличия от предыдущей версии:
- Вместо одного стопа и одного тейка на расчет теперь одновременно считаются результаты сделок по множеству комбинаций стопов и тейков (10 * 10 = 100 комбинаций), результаты выводятся на "Алмаз", где можно увидеть общую картину и выделить "чемпионов" по двум параметрам - общей прибыли и коэффициенту Шарпа.
- Можно устанавливать ограничения на длительность каждой отдельной волны как в барах, так и в долях всего паттерна.
- В качестве источника исторических данных может использоваться не только текстовый файл, но и таблица из Cognitum Updater. Автоподкачка из источника данных для работы в режиме реального времени.
- Для источников данных можно смотреть графики цен.

Скриншот:


Страница продукта: Cognitum Wave Explorer
Руководство пользователя: здесь

Теперь нужно написать серию статей про то, как это все использовать в реальной жизни.

(no subject)

сегодня голосовал впервые с 2000 года

следующая неделя потеряна для трудовой деятельности, буду не отрываясь читать интернеты.