Category: образование

Category was added automatically. Read all entries about "образование".

Этот пост будет всегда наверху

Моя книга "Лабиринт иллюзий. В погоне за успехом на финансовых рынках": Озон, ЛитРес.

Мои социалки: LinkedIn, Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер.

Проекты:
http://www.long-short.pro - сайт для трейдеров.

Избранные посты:
Как свалить на Кипр
Почему из всех кипрских городов я выбрал Пафос?

Причинность, статистика, и обучение трейдингу

Когда вы к вероятностной игре применяете детерминистические представления, вы получаете проблему. 

Это касается, например, “обучения трейдингу”. Есть общие ожидания, в чем оно должно заключаться, и они неправильные.

Ожидания таковы, что вам по графику будут объяснять явления таким образом: вот здесь произошло то-то, потому что вот-это. Но это детерминистическое понимание происходящего. Вы полагаете, что явления в принципе могут быть объяснены таким образом. И вы ждете, что, разобравшись в причинности, вы сможете детерминистически выводить одни явления из других и с точностью, близкой к 100%, делать правильные ставки.

Если я буду говорить: вот здесь может пойти так, а может и наоборот, это ничего кроме шуток вызвать не может. Вы скажете – это ерунда, а не обучение. Это неправильное обучение, ты ничего не объясняешь. Ты сам наверное не разобрался.

Взять, например, пробои, вокруг которых у меня строится весь трейдинг.

Пробой может развиться в движение, а может развернуться сразу же. Много ли в этом утверждении ценной информации? Какая от него польза? Вроде бы нет никакой. Но почему тогда мы говорим о пробоях? Потому что в пространстве сценариев развития пробоя возникают некие статистические зазоры. Противоположные сценарии не компенсируют друг друга и возникает матожидание, возникает возможность делать деньги.

Collapse )

Уменьшается ли риск портфеля акций с увеличением временного горизонта?

"Согласно мнению профессора Уортонской школы бизнеса Джереми Сигела (Jeremy Siegel), акции - это тот класс активов, который нужно выбирать для инвестирования на долгосрочную перспективу – и он предоставил данные, доказывающие это."

http://www.long-short.ru/post/umenshaetsya-li-risk-portfelya-aktsiy-s-uvelicheniem-vremennogo-gorizonta-770