Category: технологии

Category was added automatically. Read all entries about "технологии".

Этот пост будет всегда наверху

Моя книга "Лабиринт иллюзий. В погоне за успехом на финансовых рынках": Озон, ЛитРес.

Мои социалки: LinkedIn, Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер.

Проекты:
http://www.long-short.pro - сайт для трейдеров.

Избранные посты:
Как свалить на Кипр
Почему из всех кипрских городов я выбрал Пафос?

(no subject)

Многие боятся, что будущий ИИ их поработит. Однако может случиться совершенно противоположное - ИИ их освободит. Большинство людей находится в состоянии внутреннего рабства, где их жизнь контролируется мотивациями, находящимися ниже границы осознания. Если в каждом тостере будет торчать психоаналитик и духовный гуру в одном чипе, напрямую подключенный к бигдата-всему, то практика осознания собственной жизни станет доступной всем без исключения. Как вам сатори как массовый продукт?

Заменят ли роботы биржевых трейдеров?

"Последнее время часто попадаются заголовки, предрекающие закат эры "человеческого" трейдинга в связи с заменой его на автоматический. Здесь нужно понимать, что трейдинг трейдингу рознь."

http://www.long-short.ru/post/zamenyat-li-roboty-birzhevyh-treyderov-921

Автономный и подчиненный искусственный интеллект

Математик Александр Жданов об определении искусственного интеллекта, моделях мозга и электронных рабах

(no subject)

Гипотеза адаптивных рынков

"Существует точка зрения, первоначально сформулированная Эндрю Ло (Andrew Lo) в 2004 в Массачусетском технологическом институте, что финансовые рынки являются экологическими системами, в которых различные группы («виды») конкурируют друг с другом за ограниченные ресурсы."

Новое на wave-trading.ru

Запущены Jumbo опционы на SPY

Мультипликатор - 1000. Конкурент опционам на SPX.


----

Нелинейность, искусственный интеллект и генетические алгоритмы (Часть 1)

Интервью с Адамом Фишером, Hyde Park Global. Адам имеет в своем багаже более двух десятилетий опыта в финансовой индустрии, включая 12 лет в банке Bear Sterns, где он был Управляющим Директором. Hyde Park Investments на 100% роботизированный фонд, использующий Искусственный Интеллект (ИИ).


----

Игра против хеджа: кто платит за банкет на рынке VIX?

До того, как я начал копать VIX, я был уверен, что американский рынок - это такое место, где все полянки плотно поделены между большими дядями и мелкими, но хищными хфт-шниками. Однако когда я увидел какое стат преимущество растет на VIX, я понял, что мои представления о мире не полны.


----

Ставим на то, что рост SP ускоряться не будет: опционная стратегия

Если посмотреть на рост индекса S&P, бросается в глаза его постоянство, последовательные максимумы не заходят выше определенной линии. Можно ждать, что индекс вот-вот свалится в коррекцию (чем все и занимаются), но ждать того, что индекс пробьет эту проведенную по максимумам линию, сложно. И на этом можно сыграть.


(no subject)

разработал систему для фьючей VIX.
торговля на дневках: коррекция позиции один раз в день на открытии.
на входе данные по SPY, индексу VIX и фьючерсам VIX.

эквити (красный график - кросс-валидация с учетом издержек):



цифры доходности - простая сумма результатов в долях максимально допустимой просадки, т.е. в принципе можно понимать как логарифмическую шкалу для торговли с реинвестированием.

пишу робота и начинаю торговать.

(no subject)

Обновили Cognitum Updater (раньше назывался Finam Updater) до версии 1.3. Программа качает данные (бары, тики) с финамовского сервиса.

Что нового:
- добавили графики цены.
- добавили встроенный сервер базы данных, можно данные держать не в файле, а в таблице базы. для базы есть JDBC/ODBC драйвера, так что можно использовать Cognitum Updater как датафид для других программ. Лично у меня сейчас роботы используют именно его как датафид.

Более подробное описание здесь: http://www.cognitum-research.com/ru/cognitum-updater-description

Качать отсюда: http://www.cognitum-research.com/ru/finam-updater

Программа бесплатна.

Переключился на новое поколение роботов

Разработка Prediction Suite в целом на завершающем этапе, функционала уже достаточно, чтобы собрать и запустить роботов на ее основе. Что я и сделал на прошлой неделе, так что теперь торгую на очередном, не помню уже каком по счету поколении роботов. Где-то раз в год у меня получается смена поколений.

Как теперь это все выглядит. Основное шаг вперед был сделан в объединении всех входящих факторов в единое пространство, то есть если раньше предсказание по Сберу например строилось на основании предыдущих цен только Сбера, то теперь для предсказания Сбера используется и график самого Сбера, и графики всех других инструментов в окружении. На данный момент окружение, которым я пользуюсь, состоит из фьючей RI, SR, GZ и акций Газпром, Сбербанк и ВТБ. Таймфрейм – часовки. Я пробовал туда еще много всякого разного добавлять, но вот на этом наборе получается наиболее интересный результат. Но эксперименты продолжаются, конечно.

Вообще были надежды, что градиентный бустинг позволит засыпать в алгоритм вообще все данные какие можно найти и получить адекватную модель. Однако то, что я сейчас вижу, говорит, что адекватная-то она может и адекватная, но все равно есть явный оптимум по количеству параметров, и если засыпать в алгоритм сотни малорелевантных параметров, робастность начинает ухудшаться. Поэтому какой-то предварительный отбор инструментов все равно приходится делать.

Корреляции считаются ранговые, можно сказать, что система оптимизирована для работы на участках со средней и низкой волатильностью. Сильные явления, всякие выбросы, они не производят на параметры системы значительного влияния.

Еще было решено отказаться от постоянного пересчета предсказания в реальном времени. Вместо этого решил отыгрывать максимально жирный на корреляции участок времени, это с 18:00 до 11:00 следующего дня. Возможно, позже добавлю еще какие-то куски графика, просто этот наиболее жирный и очевидный, поэтому его запускаю первым. То есть фактически робот теперь будет исполнять только два сигнала в день: вечером заход в позицию, утром выход из нее. Так сильно проще контролировать устойчивость системы и считать кросс-валидацию.

Поэтому теперь можно посчитать эквити. Получены кросс-валидацией по 12 участкам (про кросс-валидацию читать здесь), то есть можно ожидать, что результат более-менее очищен от переподгонки. Данные с 2010 года, в 2009 был сильный рост и эквити там в любом случае получается чересчур сладкое, без него оценка будет более адекватной. Ну а 2008 и ранее – там много нерелевантного уже. По оси значений графиков - сумма прибылей в размерах от депозита без учета реинвестирования.

Эквити FORTS портфеля (GZ, RI, SR), транзакционные издержки 0.04% в одну сторону, максимальная позиция 6:



Эквити MICEX портфеля (Газпром, Сбербанк, ВТБ), транзакционные издержки 0.05% в одну сторону, максимальная позиция 3:



Расчеты позиции по-прежнему доступны на www.stat-machine.com, то есть там ровно то же самое, что и в моих роботах.

Роботы заплатят бирже за свои ошибки

Роботы заплатят бирже за свои ошибки
Бизнес газета РБКdaily
Роботы заплатят бирже за свои ошибки

Московская биржа решила ввести еще один сбор для клиентов, которые ошибаются при вводе заявок в торговый терминал. В первую очередь это затронет биржевых роботов, которые создают аномально высокую нагрузку на срочном рынке. ... Читать далее >

Газета РБК daily